2012 - Nettbasert emne

Derivatives

Derivatives gir deg forståelse for derivater som er sentrale verktøy når bedrifter skal overføre og redusere risiko.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 14 550
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2012

Ifølge Robert Merton er risikostyring en av de viktigste funksjonene i finanssystemet og også en av de analytiske pilarene innenfor finans. Teorien om opsjonsprising er en av de viktigste ideene innenfor finans, en teori som Myron Scholes og Robert Merton fikk Nobelprisen for.

Det er viktig for finansansatte som håndterer finansielle problemer, å forstå derivatprising. Derivater er viktige risikostyringsverktøy for bedriftene.

Dette emnet består av følgende tema:

  • Derivater som byggeklosser
  • Termininstrumenter
  • Ikke-standardiserte terminkontrakter
  • Standardiserte terminkontrakter
  • Bytteavtaler (swaps)
  • Grunnleggende prinsipper om opsjoner
  • Opsjonsprising
  • Black-Scholes-opsjonsprisingsmodellen
  • De greske bokstavene i opsjonsprising
  • Tillegg til den grunnleggende opsjonsprisingsmodellen
  • Å bruke derivater og kurssikring (hedging)

Derivatives

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.